Можно ли реально заработать на бирже?

[Николай Григорьевич Зуб]

Вне всякого сомнения на бирже реально заработать брокеру биржи.
При любых раскладах и прогарах брокер зарабатывает.
Если все будут зарабатывать, то кто это все оплатит?
Заработок брокеров должны оплачивать лохи.

На бирже акционеры не зарабатывают, а выигрывают. Или проигрывают.
То есть лотерея в предсказание будущего расклада.
Возможно ли предсказание будущего?

На тестовых аккаунтах  на условные деньги специально устраивают систему заманивания и видимость возможности халявных денег.
Храните лишние для вас деньги в Сбербанке.

[Олег]

Странные рассуждения. И не соответствующие действительности.
Давайте для простоты остановимся на форексе, то есть торговле валютой.

Главное правило биржи - дешево купи и дорого продай.
Но цену покупки/продажи определяет не брокер и не биржа, а экономика страны/стран.
Если экономика страны на подъеме, то курс их валюты растет. Покупая валюту этой страны, брокер вкладывает свои деньги в растущую экономику, то есть поощряет правильные шаги ее правительства. и продает падающую валюту, изымая деньги из слабой экономики.

Это называется голосование рублем.

[Виталий Насенник]

Я один год проработал на бирже (сотрудником биржи, не трейдером), так вот, обратил внимание на интересный перекос в мышлении у трейдеров. Трейдеры представляют, что они действуют в открытой среде - они проигрывают деньги или выигрывают, совершенно не задумываясь о том, кому они проигрывают или у кого выигрывают. А на самом деле это "игра с нулевой суммой" - суммарный выигрыш по площадке равен суммарному проигрышу. На бирже деньги не создаются и не исчезают, они просто переходят от одних к другим. Точнее, если учесть комиссию биржи, то это игра с отрицательной суммой - биржа берёт себе маленькую комиссию с каждой сделки. Так что на бирже реально зарабатывает сама биржа. Немного, но реально.

Когда я только пришёл на биржу, наш директор решил устроить мне проверку. Даёт две брошюры, изданные на ВЦ РАН. Там авторы рассматривают игру на бирже (фьючерсы) как "обобщённую рулетку", ну и разводят всякую наукообразную чушь. Вот директор меня и спрашивает - насколько это круто и можем ли мы это реализовать на нашей бирже. Я прочитал, осмыслил, говорю: чушь и благоглупости, не надо даже время на это тратить. Директор говорит: правильно, эти чуваки год назад разорились на бирже, пытаясь играть в свои игры.

Сейчас ситуация на бирже такая. Во-первых, существует "высокочастотная торговля" - сверхскоростные суперкомпьютеры на арбитраже выкупают все перекосы между разными площадками. Во-вторых, существует просто тьма-тьмущая всевозможных торговых автоматов. Громадная куча всевозможных алгоритмов анализирует данные, выискивает корреляции и закономерности, а потом другая куча торговых автоматов выкупает все эти закономерности. Людям остаётся только чисто случайный шум. В-третьих, существуют "рынкообразующие игроки", чьи возможности настолько велики, что они могут любую площадку, а то и весь рынок двигать, куда им вздумается. Против них играть невозможно. Нет, конечно они рекламируют, что якобы это возможно, показывают на рекламах красивых девушек, которым якобы удалось заработать на форексе... ;D Тут чистая психология - когда мужики видят красивых девушек, у них напрочь отрубается рациональное мышление, о чём, естественно, знают рекламщики.

[Виталий Насенник]

Экономисты любят составлять модели и играть в игры. Сейчас я вам покажу парочку игр.

Игра 1.

Играют два игрока - игрок M и игрок N. В начале игры у игрока M было M денег (больше нуля), а у игрока N было N денег (больше нуля). Правила игры следующие. Подбрасывается монета, которая равновероятно падает либо орлом, либо решкой (неважно, кем подбрасывается). Если монета упала орлом - игрок M отдаёт игроку N одну денежку. Если монета упала решкой - наоборот, игрок N отдаёт игроку M одну денежку.
Игра продолжается до тех пор, пока у какого-то из игроков не закончатся все деньги.

Вопрос - кто победит в этой игре?

Наивный человек, плохо знающий математику, тут же заявит: раз вероятность выпадения орла в точности равна вероятности выпадения решки, то никто не победит, игра будет продолжаться бесконечно. :) Нет, неверно, это справедливо только для бесконечно длинной серии подбрасывания монет. На сериях конечной длины вероятность выпадения неравного количества орлов и решек уже ненулевая. И тут мы видим, что если на какой-то серии подбрасываний у нас выпадет орлов на M больше, чем решек, то игрок M отдаст все свои деньги игроку N и игра на этом остановится. Аналогично, если у нас решек выпадет на N больше, чем орлов, то проиграет игрок N. Так вот, выиграет тот из игроков, у кого денег больше.

Игра 2.

На этот раз два игрока играют против казино. Крупье бросает монету. Если упала орлом - каждый из игроков M и N отдаёт по денежке крупье. Если упала решкой - крупье даёт каждому из игроков по денежке. У казино денег бесконечно много. И тут игра продолжается, пока у кого-то из игроков не кончатся деньги. Вопрос всё тот же - кто победит?

Ответ аналогичен первой задаче - победит тот игрок, у которого денег было больше. Допустим, у игрока N было денег больше, чем у M. Значит, игра закончится, когда у него на руках останется (N-M) денег. (При этом реально выиграет казино, которое с обоих этих лохов соберёт 2M денег.)

Игра 3.
Модифицируем вторую игру. Теперь каждый из игроков может выбирать - ставит ли он на орла или на решку. Если угадал - получает денежку от крупье, если не угадал - теряет ставку.

Как легко заметить, и тут выиграет тот, у кого больше денег.

Игра 4.

Теперь добавим возможность игрокам манипулировать рынком. На этот раз перед подбрасыванием монеты после того, как ставки сделаны, игроки могут устроить аукцион - в закрытом конверте передать крупье любую сумму своих денег и заказать нужный результат (орла или решку). Крупье вскрывает конверты, смотрит, кто больше дал, и выполняет заказ победителя. Если суммы равны (в т.ч. нулевые), то подбрасывает монету случайным образом.

Как легко заметить, и тут тоже выиграет тот, у кого больше денег.

---------------------------------------------------------------------

Для лучшего понимания расскажу, а кто вообще есть на бирже.

Сотрудники биржи - это просто винтики. Они на рынок никакого влияния не оказывают. Их задача - чтобы всё работало, чтобы каналы связи нормально функционировали, компьютер не сбоил, база данных не сыпалась. Про них можно даже не вспоминать.

Члены биржи (клиринговые члены). Это те, кто биржу основал. Это системообразующие участники. Юридически все сделки на бирже проводятся между членами биржи.

Брокеры. Это мелкие участники, которым члены биржи разрешают торговать на бирже от своего имени.

Трейдеры. Это совсем мелкие участники, массовка. Они торгуют на бирже из-под вышестоящего брокера. Брокер несёт полную имущественную ответственность за трейдера, поэтому брокеры следят за деятельностью трейдеров, требуют от них обеспечения и могут вмешиваться в торговлю, например, от имени трейдера закрывать его позицию, если видят, что трейдер "угорает".

Вообще-то на бирже самое главное - это глубоко эшелонированная система обеспечения исполнения сделок. Если какой-то трейдер проиграется в пух и прах - за него по его обязательствам ответит брокер. Если брокер не может по каким-то причинам выполнить обязательства - за него их исполнит член биржи. Если член биржи не может исполнить обязательства (что уже невероятно) - у биржи на этот счёт есть страховой фонд. Если и этого фонда не хватит - члены биржи несут солидарную ответственность и таки выполнят обязательства. Потом каждый из них может подавать регрессные иски, ну это уже неинтересно, главное, что сделка, заключённая на бирже, будет исполнена.

Теперь смотрите. Самые крупные игроки на бирже - системообразующие. Они имеют возможность как угодно манипулировать рынком. Против них играть невозможно. Однако, чтобы шоу продолжалось - им нужен постоянный приток свежих лохов с деньгами. Поэтому они и рассказывают сказки и всякими способами заманивают свежих лошков. "Поздравляем! Вы выбраны, чтобы получить бесплатный пакет обучения торговле на Форекс!" ;D

[Анатолий]

Будущее и игра на бирже весьма разные явления.
Для понимания будущего, допустим, Вселенной необходимо правильно представлять ее происхождение, структуру, первичное строение и даже причину существования. Тогда возможно построение законов эволюции мироздания. Существующие теории происхождения Вселенной сводят изучение будущего к отрицательной величине из-за отсутствия истины. Все теории построены с заднего прохода (от известного) и не учитывают причинности появления Вселенной.
Игра на бирже, в рулетку может с математической вероятностью может быть выиграна, хотя эта вероятность, зависящая от n-ного количества факторов стремиться к нулевой отметке. К этому же можно отнести гадания о будущем конкретного человека.
Футурология капризная наука и делает резкие и неожиданные повороты с открытиями порой весьма невероятными. Допустим, будут открыты возможности использования электромагнитного поля Земли в качестве альтернативного источника эл/энергии? С этим вроде никто не спорит. Когда? Как? С помощью каких материалов? И есть ли они на Земле? Поверьте, механическая схема это самое простое, если будут ответы на предыдущие вопросы. Но из таких проблем и строится вся реальная футурология, а отнюдь не на играх и человеческих слабостях.

[Влад Дор]

Храните лишние для вас деньги в Сбербанке.

Это правильно"! Сегодня в СБ только  8% дают.
С другой стороны мне мне НОТУ закрыли и внернули акциями СБ по по 83,3 рубля!
Кто знал что они подмутся до 140 руб и вышне".
Думал- что потнерял... Оказывается- приобрёл!"

[Олег]

Директор говорит: правильно, эти чуваки год назад разорились на бирже, пытаясь играть в свои игры.

В это легко поверить.
Одно время по радио шла агрессивная реклама "Биржевого университета", замаскированная под интервью с директором, который разливался соловьем, обещая всех научить выигрывать на бирже. Все бы хорошо, но он иногда срывался и давал прогнозы типа, что доллар вот-вот рухнет и будет стоить не более 13 рублей... С тех пор прошло лет восемь, но капитализм продолжает успешно загнивать, а доллар не собирается рушится.

Но есть более интересная замануха - тебе дают поиграть условными деньгами с условным счетом, но с реальными курсами. Помнится, я лихо удесятерил капитал за пару недель, после чего решился попробовать играть на реальные деньги... Оказалось, что это несколько иное, чем играть на условные деньги. С условными деньгами исполняются все сделки, плюс отсутствуют ежесуточные потери по незакрытым позициям. С реальными деньгами всё хуже - если биржу начинает лихорадить, то ты не можешь вовремя скинуть деньги при резком скачке курса вверх и не можешь отработать стоплосс при резком скачке вниз. И, естественно, теряешь двойную маржу по незакрытым позициям при каждом закрытии биржи.

[Сергей Заикин]

Если все будут зарабатывать, то кто это все оплатит?
Заработок брокеров должны оплачивать лохи.

В экономике существуют изменения цены ресурсов и соответствующие заработки и убытки, не связанные с оплатой. Например, при создании Российской товарной биржи (РТС) в 1995 году ей был присвоен условный индекс = 100. То есть цена акций предприятий, создавших РТС, была условна приравнена к 100.
К 2008 году индекс РТС был выше 2400, что означает повышение цены тех же акций тех же предприятий в среднем в 24 раза. Примерно то же самое произошло с индексом ММВБ. В 2009 году индексы бирж упали до 400 - 500. Сейчас индекс РТС порядка 900, а индекс ММВБ 1900 пунктов. Так что цены биржевых инструментов могут изменяться в широких пределах, без какого-либо изменения самих инструментов.
Из этих изменений индексов следует, что существуют процессы изменения цен на ресурсы, которые выпадают из правила, что если кто-то заработал, то кто-то этот заработок оплатил. При росте цен на ресурсы зарабатывают все обладатели этих ресурсов, при снижении цен тоже проигрывают все обладатели.
И это касается не только биржевых операций. Биржа это всего лишь относительно цивилизованная часть рынка, в которой продавец и покупатель имеют равные права на установление цены. На не биржевом рынке цену выставляет только продавец, а покупатель пассивно принимает ее, либо не покупает и том самым перестает быть покупателем. Как результат - розничные цены и цены производителя разошлись в 3 - 8 раз, а это означает, что непосредственный производитель получает лишь незначительную долю оплаты продукта, осуществляемую потребителем. Основную долю цены ( 60 - 90 процентов) забирают посредники между производителем и потребителем, которую выводят из товарного рынке на финансовый.
Дополнительной специфической особенностью фондовых инструментов (акции, ценные бумаги, валюта) является то, что в отличие от потребляемых товаров они не выбывают с рынка и после покупки продолжают оставаться на рынке, меняется лишь их обладатель. Это приводит к не только к обособлению фондового рынка от производственного и возникновению специфической среды профессиональных финансовых игроков, но и возникновению специфического способа заработка - на изменениях цен обращающихся на этом рынке инструментов.
Соответственно, для активизации такого рынка нужны финансовые потрясения, резкие колебания цен торгуемых товаров. При спокойном рынке на бирже много не заработаешь, поэтому для дестабилизации финансового рынка периодически устраиваются различные политические потрясения.

[Олег]

В экономике существуют изменения цены ресурсов и соответствующие заработки и убытки, не связанные с оплатой. Например, при создании Российской товарной биржи (РТС) в 1995 году ей был присвоен условный индекс = 100. То есть цена акций предприятий, создавших РТС, была условна приравнена к 100.
К 2008 году индекс РТС был выше 2400, что означает повышение цены тех же акций тех же предприятий в среднем в 24 раза. Примерно то же самое произошло с индексом ММВБ. В 2009 году индексы бирж упали до 400 - 500. Сейчас индекс РТС порядка 900, а индекс ММВБ 1900 пунктов. Так что цены биржевых инструментов могут изменяться в широких пределах, без какого-либо изменения самих инструментов.
Из этих изменений индексов следует, что существуют процессы изменения цен на ресурсы, которые выпадают из правила, что если кто-то заработал, то кто-то этот заработок оплатил. При росте цен на ресурсы зарабатывают все обладатели этих ресурсов, при снижении цен тоже проигрывают все обладатели.
И это касается не только биржевых операций. Биржа это всего лишь относительно цивилизованная часть рынка, в которой продавец и покупатель имеют равные права на установление цены. На не биржевом рынке цену выставляет только продавец, а покупатель пассивно принимает ее, либо не покупает и том самым перестает быть покупателем. Как результат - розничные цены и цены производителя разошлись в 3 - 8 раз, а это означает, что непосредственный производитель получает лишь незначительную долю оплаты продукта, осуществляемую потребителем. Основную долю цены ( 60 - 90 процентов) забирают посредники между производителем и потребителем, которую выводят из товарного рынке на финансовый.
Дополнительной специфической особенностью фондовых инструментов (акции, ценные бумаги, валюта) является то, что в отличие от потребляемых товаров они не выбывают с рынка и после покупки продолжают оставаться на рынке, меняется лишь их обладатель. Это приводит к не только к обособлению фондового рынка от производственного и возникновению специфической среды профессиональных финансовых игроков, но и возникновению специфического способа заработка - на изменениях цен обращающихся на этом рынке инструментов.
Соответственно, для активизации такого рынка нужны финансовые потрясения, резкие колебания цен торгуемых товаров. При спокойном рынке на бирже много не заработаешь, поэтому для дестабилизации финансового рынка периодически устраиваются различные политические потрясения.

Вы со своими рассуждениями, не подкрепленными опытом, очень похожи на тех теоретиков, которые мгновенно проигрывают на реальной бирже, так как их рассуждения не имеют ничего общего с действительностью.

[Николай Григорьевич Зуб]

Будущее и игра на бирже весьма разные явления.

Игра на бирже  в предсказание будущего расклада, не попытка предсказания будущего?

[Николай Григорьевич Зуб]

Помнится, я лихо удесятерил капитал за пару недель, после чего решился попробовать играть на реальные деньги...

Я на такие аферы не попадаюсь.
В этом случае задаю вопрос из чьего кармана перетекут деньги в мой?
А так, как ответа на этот вопрос нет, то я в этом и не участвую.

[Олег]

Я на такие аферы не попадаюсь.
В этом случае задаю вопрос из чьего кармана перетекут деньги в мой?
А так, как ответа на этот вопрос нет, то я в этом и не участвую.

Я выше немного об этом писал. Из слабой экономики в сильную.
Говорить, что биржа является стационарным явлением типа казино - неверно. На ней регулярно появляются новые акции и так же регулярно исчезают акции разорившихся предприятий.

[Игорек М]

А так, как ответа на этот вопрос нет, то я в этом и не участвую.

Разумно!
Хотите расскажу историю в виде анекдота про биржу? На "Диком Западе" (технология).:)

[Виталий Насенник]

Игра на бирже  в предсказание будущего расклада, не попытка предсказания будущего?

Хотите расскажу про малазийский банк "Негара"?

Это были отчаянные ребята! У них бабла было столько, что они любую площадку продавливали до стоп-лоссов. Примерно раз в месяц они устраивали такой вот "набег". В то время самой дорогой информацией было - где и когда "Негара" планирует свой очередной перфоманс. :)

Что они делали. Начинали, скажем, резко продавать какой-то инструмент. Распугивали всех продавцов, сбивали цену до того, что срабатывали стоп-лоссы. (Кто не в курсе - это автоматические заявки на закрытие позиции, когда рынок начинает против твоей позиции двигаться с целью минимизации убытков. Например, вы прикупили контрактов в расчёте на повышение цены, а цена начала падать. Когда цена падает более чем, например, на 1%, автоматически выставляется заявка на продажу с целью закрытия позиции. Скажем, купили вы чего-то по 100, а цена упала до 99, а вы, допустим, не успеваете отреагировать, так вот, чтобы не потерять всё, сработает стоп-лосс-заявка, которая выставит вашу позицию на закрытие - лучше сейчас продать по 99, да с убытком, но это лучше, чем ждать, когда цена упадёт, скажем, до 98 или ниже. Аналогично закрывается короткая позиция, если цена начала расти.) Так вот, когда у игроков начинают массово срабатывать стоп-лоссы, их выкупает "Негара"! Все массово терпят убытки, а "Негара" собирает урожай! Да, для такого трюка надо очень много денег, и у "Негары" очень много денег было! Разумеется, для этого нужны ешё и хорошие аналитики, ну у "Негары" и хорошие аналитики тоже были.

"Негара" могла бы долго ещё устраивать свои набеги, но на них всерьёз взъелись английские банкиры. Они долго "рыли яму" для "Негары" и, наконец, подловили её на ценных бумагах и укатали по полной программе! В интернетах можно найти подробное описание и пиратских налётов "Негары", и как англичане ей ловушку подстроили.

Это я к чему. "Не стоит нам ждать милостей от природы! Создать их самим - вот наша задача!" (это я слегка переврал слова Мичурина)

[Олег]

"Не стоит нам ждать милостей от природы! Создать их самим - вот наша задача!" (это я слегка переврал слова Мичурина)

Если еще чуть-чуть переврать, то получится девиз наших депутатов: "Не стоит ссылаться на трудности в законодательстве! Создавать их - вот наша задача!"